Εισαγωγή στην τεχνική ανάλυση και ο δείκτης MACD.
Ο MACD είναι ένα ισχυρό εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, και ο όρος MACD προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις “Moving Average Convergence Divergence,” που σημαίνει “κινητός μέσος όρος σύγκλισης-απόκλισης.”
Ο MACD είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Αναπτύχθηκε από τον Gerald Appel στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί αναλυτές για την πρόβλεψη των τιμών στις χρηματιστηριακές αγορές.
Ο δείκτης αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία: Aπο έναν γρήγορο κινούμενο μέσο όρο (EMA12). Ο γρήγορος κινούμενος μέσος όρος υπολογίζεται από τον μέσο όρο των τιμών κλεισίματος ενός χρονικού διαστήματος. Συνήθως, χρησιμοποιούνται 12 περίοδοι. Απο εναν αργό κινούμενο μέσο όρο (EMA26). Ο αργός κινούμενος μέσος όρος υπολογίζεται από τον μέσο όρο των τιμών κλεισίματος ενός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Συνήθως, χρησιμοποιούνται 26 περίοδοι.
Επίσης αποτελείται απο τη MACD Line (Γραμμή MACD). Η γραμμή MACD υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του γρήγορου κινούμενου μέσου (EMA12) και του αργού κινούμενου μέσου (EMA26). Συνεπώς, MACD = EMA12 – EMA26. Ενα άλλο στοιχείο ειναι η γραμμή Σήματος (Signal Line, EMA9). Η γραμμή σήματος υπολογίζεται ως απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) των τιμών του MACD με χρονική περίοδο 9.
Ενα άλλο στοιχείο είναι το MACD Histogram.Το MACD Histogram υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του MACD και της γραμμής σήματος (MACD – EMA9). Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει τη διαφορά μεταξύ του MACD και της γραμμής σήματος, και μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς.
Μπλε γραμμή είναι η γραμμή macd,πορτοκαλί είναι η γραμμή σήματος, μάυρη είναι η γραμμή (μηδέν) 0 ενω οι κόκκινες και πράσινες μπάρες είναι το ιστόγραμμα
Ο MACD χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς στην τεχνική ανάλυση, όπως η αναγνώριση των τάσεων στην αγορά, σημεία εισόδου και εξόδου στις συναλλαγές, και παρέχει διάφορα σήματα και πληροφορίες σχετικά με την αγορά.
Ενα απο τα σήματα που μας δίνει είναι οι Διασταυρώσεις (Crossover) το οποίο συμβαίνει όταν η γραμμή MACD διασχίζει τη γραμμή σήματος. Όταν η γραμμή MACD ανεβαίνει πάνω από τη γραμμή σήματος, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αγορά (σημείο αγοράς). Αντίστροφα, όταν η γραμμή MACD κατεβαίνει κάτω από τη γραμμή σήματος, αυτό μπορεί να υποδηλώνει πώληση.
Συνεχίζοντας, ένα άλλο σήμα είναι η διασταύρωση με τη γραμμή 0, δηλαδή όταν η γραμμή MACD και η γραμμή σήματος διασχίζει τη γραμμή μηδέν. Αν η ανεβαίνουν πάνω από το μηδέν, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ανοδική τάση. Αν κατεβαίνουν κάτω από το μηδέν, αυτό μπορεί να υποδηλώνει πτωτική τάση.
Στο πορτοκαλί κύκλο βλέπουμε τις διασταυρώσεις μεταξύ γραμμή macd και γραμμή σήματος .Ενω στον μπλε κύκλο έχουμε τη διασταύρωση των γραμμών με τη γραμμή 0
Ένα άλλο σημαντικό σήμα είναι η απόκλιση (Divergence). Οι διαφορές μεταξύ του MACD και της τιμής μπορούν να υποδηλώσουν αλλαγές στην τάση. Όταν η τιμή κάνει νέα υψηλά και η γραμμή MACD δεν την ακολουθεί, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αδυναμία στην ανοδική τάση και αναστροφή της τιμής προς τα κάτω. Αντίστοιχα, όταν η τιμή κάνει νέα χαμηλά και η γραμμή MACD δεν την ακολουθεί, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αδυναμία στην πτωτική τάση και αναστροφή της τιμής προς τα πάνω.
Εδω βλέπουμε την απόκλιση μεταξύ macd και τιμής.
Τα πλεονεκτήματα του δείκτη είναι:
Απλή χρήση: Ο MACD παρέχει σαφή σήματα σχετικά με τις τάσεις και τις αλλαγές στην αγορά, καθιστώντας το κατανοητό ακόμη και για αρχάριους . Πολλαπλές χρήσεις: Ο MACD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση τάσεων, σημείων εισόδου και εξόδου, σημάτων συνέχισης και αναστροφής. Ευελιξία: Ο MACD μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα χρονικά πλαίσια, επιτρέποντας στους επενδυτές να το χρησιμοποιήσουν για διάφορα είδη αγορών.
Ωστόσο, παρόλα αυτά τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα:
Καθυστέρηση: Καθώς ο MACD βασίζεται σε κινούμενα μέσα, μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στα σήματά του, προκαλώντας απώλειες εάν η αγορά αντιδρά πολύ γρήγορα. Ψευδή σήματα: Όπως και με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό εργαλείο, ο MACD μπορεί να παράγει ψευδή σήματα, προκαλώντας σύγχυση και απώλειες στους επενδυτές. Χρειάζεται συμπληρωματικά εργαλεία: Για να λάβουμε ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς, πρέπει να συνδυάζουμε το MACD με άλλα τεχνικά εργαλεία και δείκτες
Συνοψίζοντας ο MACD είναι ένα ισχυρό εργαλείο τεχνικής ανάλυσης με πολλά πλεονεκτήματα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και όπως προείπαμε πάντα σε συνδυασμό με άλλους δείκτες ή διάφορα άλλα τεχνικά εργαλεία για να είναι αποτελεσματικός.